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ストレステスト、全行が合格 英中銀「無秩序離脱でも対応可」

英中銀イングランド銀行は28日、国内大手銀行7行に対するストレステスト(健全性審査)の結果、全行が合格したと明らかにした。英国が合意のないまま欧州連合(EU)から離脱する無秩序なブレグジットの場合やこれを上回る世界的なリセッション(景気後退)において、各行は顧客に対する融資を継続し不正行為による罰金などの費用も負担でき、公的支援も受けずに対応できると判断した。

今回のテストでは、国内総生産(GDP)が4.7%、世界的にもGDPが2.4%それぞれ縮小し、国内住宅価格が3分の1下落、英中銀の政策金利が4%まで上昇することをシナリオに盛り込んだ。この場合でも、7行で合わせて融資とトレーディングによる損失1,700億ポンドおよび700億ポンドの純損失に対処できるという。

最も健全性が高いと評価されたのは住宅金融大手ネーションワイド・ビルディング・ソサエティーで、「バーゼル3」全面適用時の普通株等ティア1レシオ(自己資本比率)は30.4%から14.1%まで低下するものの、最低基準となる7.9%を大幅に上回る。一方、最下位はロイズ・バンキング・グループで、これは国内中心の事業モデルにより住宅価格の下落や失業率上昇の影響を受けやすいため。バークレイズも下位となったが、英国と米国でのクレジットカード事業や国内の住宅ローンと融資の割合が大きいことによる。

中銀は報告書の中で、「英国の銀行システムは、2008年の金融危機を上回る国内と世界の厳しい景気後退にも耐性があることが示された」と指摘。このためストレステストの結果により資本増強を求められる銀行ないという。昨年のテストでは、ロイヤル・バンク・オブ・スコットランド(RBS)とバークレイズが最低基準を満たさなかったものの、両行は既に資本を増強していたため増資の必要はなかった。

今回の結果を受けて、各行に対する配当拡大など株主還元への期待が高まるとみられている。


関連国・地域: 英国EU米国
関連業種: 金融建設・不動産マクロ・統計・その他経済雇用・労務

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